Asesor De Expertos De Metatrader

Asesor de Expertos de MetaTrader 04 de marzo 2014 y harr; sin comentarios Uso de Excel para recibir datos en tiempo real de la divisa de Yahoo! Finanzas "La dilación ha sido llamado un ladrón, - el ladrón del tiempo. Me gustaría que fuera peor que un ladrón. Es un asesino ". Cada comerciante de Forex debe vivir de esta cita de William Nevins. Sus oportunidades se deterioran con cada segundo que se demora de tomar una decisión. Los comerciantes que tienen acceso a datos en tiempo real tienen una gran ventaja sobre el resto del mercado. Hay algunas herramientas de primera calidad en el mercado, pero no tienen que invertir en ellos. Puede exportar los datos en tiempo real de Yahoo! Finanzas de forma gratuita. Me encontré con un gran guión VBA que puede hacer esto para cualquier par de divisas que usted está tratando de rastrear. El uso de Yahoo! Finanzas obtener datos en tiempo real de Forex Muchos comerciantes de Forex usan Yahoo! Finanzas para vigilar precios de la moneda. Desafortunadamente, el sitio no es perfecto. La mayor limitación de Yahoo Finanzas! es que los precios no se muestran en tiempo real, pero Josué Radcliffe ha creado un script de VBA que se pone alrededor de eso. Estos son algunos pasos para utilizar para obtener los precios en tiempo real en los pares de divisas. Abre Microsoft Excel Haga clic en la ficha macros y seleccione la opción Ver en Macros Crear un nombre para la macro en el cuadro Haga clic en Crear Agregue el código que aparece al final de esta sección en el editor de código Cambie los valores en moneda 1 y moneda 2 a los pares de divisas que le gustaría monitorear. Por ejemplo, podría configurar currency1 = "EUR" y currency2 = "USD" si quieres ver el precio del dólar al euro. También puede mantener el código como está y hacer referencia a los valores de las monedas en las células que aparecen en el código. Sin embargo, mi solución es más fácil si usted está siguiendo un par de divisas específico. Haga clic en Ver en Macros de nuevo para seleccionar la opción Ejecutar Los datos en tiempo real se le aparecen en la celda C9 Este guión le dará toda la información en tiempo real que necesita, incluyendo el precio de mercado, el precio de venta, el precio de la oferta, la estimación de destino de 1 año y el beta-coeficiente. Puede ejecutar el programa tantas veces como le gustaría. Aquí está el código que tendrá que añadir: Sub Macro1 () Macro1 Macro Ofrecido por Joshua Radcliffe JoshuaRadcliffe Currency2 Dim As String currency1 = células (4, 3).Value currency2 = células (5, 3).Value Range (B9: C12).Seleccione Selection. ClearContents Con ActiveSheet. QueryTables. Add (Conexión: = _ ? URL; finance. yahoo / q s = currency1 currency2 = X, Destination: = Range ($ B $ 9)).AdjustColumnWidth = True. RefreshPeriod = 0.WebSelectionType = XlSpecifiedTables. WebPreFormattedTextToColumns = True. WebConsecutiveDelimitersAsOne = True. WebSingleBlockTextImport = False. WebDisableRedirections = False. Refresh BackgroundQuery: = False He probado el código de Radcliffe para el par de divisas CHF / JPY. Los precios son un poco diferentes a los mencionados en Yahoo! Finanzas. Esto demuestra que el guión de Daniel funciona de acuerdo. Las aplicaciones de estos Datos Hay un par de razones por las que estos datos pueden ser útiles. En primer lugar, puede utilizar este script para obtener datos sobre los precios en tiempo real sobre sus pares de divisas. Esto le da una ventaja significativa sobre los comerciantes que están confiando tablas de Yahoo! Finanzas sobre, porque tienen 15 minutos de retraso antes de que se actualizan los precios. También puede grabar los precios durante todo el día y utilizar una variedad de herramientas de Excel para observar las tendencias de precios. Ejecute la macro y registrar los datos de los precios en una celda diferente cada vez. Puede seleccionar todos los precios y los utilizan para crear un gráfico lineal de dos dimensiones en Excel. Si usted no ha usado Excel antes, simplemente siga estos pasos: Seleccione los precios en la celda (todos ellos deben organizarse en una columna) Haga clic en la ficha Insertar Haga clic en la línea 2D para crear un gráfico con los datos que ha seleccionado Usted puede copiar y pegar las diferentes tablas que se crean en un documento separado donde se puede ver más adelante También puede ejecutar un análisis de regresión. Usted tendrá que ir a la pestaña Opciones de Excel y haga clic en Analysis Tool Pack. A continuación, tendrá que seleccionar Herramientas y luego haga clic en Agregar-ins. Después de seguir estos pasos, puede hacer clic en Análisis de regresión de la ficha Análisis de Datos. Es posible que desee monitorear las tendencias de precios cerca de los horarios comerciales populares. Yo recomendaría seguimiento de las tendencias de precios entre 8 GMT (3 pm EST) y 9 GMT (4 pm EST), ya que es uno de los tiempos comerciales más populares. Tomará un poco de disciplina a despertar ese tiempo todos los días, si usted vive en la costa este de los Estados Unidos, pero cada poco de conocimiento es la pena el sacrificio. Usted puede reunir aproximadamente 20 puntos de datos durante ese período de tiempo para dibujar una línea de tendencia. Esto le dará una mejor comprensión del comportamiento comercial del resto de la comunidad. Si usted desea conseguir particularmente detallado a continuación, puede crear gráficos de líneas separadas para los diferentes días de la semana. Es posible que necesite un par de meses para recoger estos datos, pero le dará una ventaja significativa sobre otros comerciantes. ¿Existen otras opciones para obtener datos en tiempo real? Hay otras herramientas disponibles para obtener datos sobre los precios en tiempo real en los pares de divisas. Sin embargo, hay un par de razones que yo recomendaría este programa VBA en su lugar. En primer lugar, usted no tiene que pagar para utilizar este script. Esta es una gran ventaja para el comienzo de los comerciantes de divisas que no quieren invertir mucho dinero. El script también hace que sea mucho más fácil observar tendencias. La mayoría de las otras herramientas que ofrecen datos en tiempo real de la divisa están fluyendo herramientas. Ellos pueden ayudarle a tomar decisiones basadas en el precio de cotización actual, pero pueden ser difíciles de copiar los datos y utilizarla para crear gráficos de líneas. En general, yo recomendaría este script sobre cualquiera de las otras herramientas de Forex en tiempo real en el mercado. Asesor de Expertos de MetaTrader 08 de noviembre 2012 y harr; 13 comentarios El arbitraje triangular Arbitraje triangular es un poco de la jerga de divisas que suena bien. Representa la idea de comprar algo y venderlo cerca instantáneamente en un beneficio. Instantáneo, dinero gratis atrae a casi todo el mundo. La teoría es buena, pero es muy difícil de lograr en la vida real. Si no está familiarizado con los pares de divisas sintéticos. Le recomiendo que lea mi post sobre el tema a partir de diciembre de 2011. Ninguna de esta explicación tendrá sentido sin entender que el concepto de par sintético. Oportunidades de arbitraje triangular se producen cuando un par de divisas muestra un precio, mientras que el mismo par de divisas sintética muestra otro precio. Si el precio de venta para el EURUSD es 1.2820 y el precio de oferta del par de divisas sintético es 1.2823, existe una oportunidad de arbitraje triangular. El par de divisas sintética puede afectar a cualquier medio de intercambio. Pares del Yen son muy líquido, por lo que tal vez un podrán utilizar USDJPY EURJPY y construir el EURUSD sintético. La gran cosa sobre el comercio de arbitraje triangular es que hay múltiples oportunidades utilizando el mismo instrumento. Aunque el par nombre no cambia, que en este caso es EURUSD, un comerciante puede utilizar cualquiera de los otros 6 principales monedas para comprar el mejor precio en el comercio. Hice una lista de los ejemplos a continuación, utilizando la hipótesis de que fueron comprando EURUSD. MetaTrader Mercado Scanner El escáner mercado MetaTrader es una herramienta libre de la divisa que le permite ver un número ilimitado de los pares de divisas y períodos de tiempo a partir de un solo gráfico. Atrás han quedado los días de apertura de tantas cartas que puedo recordar qué moneda usted está mirando a. Esta herramienta gratuita monitores cruces del promedio móvil. Se le permite ver hasta 30 pares de divisas diferentes al mismo tiempo en 9 períodos de tiempo separados: un total máximo de 270 tablas simultáneas monitoreados desde una sola carta. Youre observando cada movimiento transversal media que usted podría comercio. Instrucciones para el Movimiento Scanner Mercado Media Haga clic en el botón Descargar ahora en la parte inferior de la página. Por favor revise las instrucciones sobre cómo cargar un indicador de MetaTrader 4 si necesita ayuda para instalar el archivo. La postal en la descarga contiene dos archivos. El indicador. mq4 tiene que ir en la carpeta \ expertos indicadores. También es necesario colocar el archivo DLL en los expertos \ bibliotecas carpeta. Una captura de pantalla de las entradas para el escáner de mercado La pantalla de entradas para el escáner marcador muestra una lista de los 30 espacios en blanco. Debe introducir la información de moneda en un formato determinado por el escáner para saber lo que quiere ver. El formato correcto es SÍMBOLO, período, al igual que se ve en la imagen de arriba. Si quieres ver más de un período de tiempo. a continuación, sólo tiene que añadir una coma y el código de tiempo para cada período adicional que desea seguir. El escáner no funcionará si alguna de la información no se introduce correctamente, a pesar de un mensaje emergente le avisa acerca de cualquier información que se introduce de forma incorrecta. Descargue la Mudanza Scanner Mercado Media Asesor de Expertos de MetaTrader 19 de agosto 2013 y harr; sin comentarios El sistema de asignación Ivy Portafolio La mayoría de los sistemas de comercio que he escrito acerca de haber sido muy similar. Cada una de la tendencia siguientes sistemas intentan capturar grandes trozos de las tendencias de manera similar. Los sistemas de reversión a la media que he perfilado cada oferta ligeramente diferentes formas de ejecutar la misma estrategia básica reversión a la media. Si bien cada uno de estos sistemas ofrecen diferencias sutiles en su enfoque, la estrategia general suele ser bastante similar. De todos los sistemas que he mirado, el mayor valor atípico fue George Vrbas Best10 Sistema de Gestión de la cartera. Este sistema no estaba enfocada en seguimiento de tendencias o de reversión a la media. Fue simplemente tratando de mejorar en un comprar y mantener el enfoque en el mercado general. Debido a que era tan diferente, este sistema se ha pegado en el fondo de mi mente como algo que me encantaría explorar más a fondo. En mi investigación y la escritura, por lo general se centran en sistemas muy simples. La razón de esto es que si un sistema es bastante simple que mi madre puede entender la lógica detrás de él, puede convencerla de cambiar de su estrategia de comprar y esperanza actual. Creo que hay un enorme mercado de los inversores, al igual que mi madre, que no tienen ningún deseo de comercio de la vida, pero le encantaría tener una forma sencilla de superar constantemente el mercado general. The Ivy Portafolio En diciembre pasado, Jeff Swanson del Sistema Operador Éxito escribió sobre The Ivy Cartera. que es similar a Vrbas Sistema Best10. Swansons trabajo se basó en un libro escrito por Mebane Faber y Eric Richardson, que estudiaron cómo las escuelas de la Ivy League son capaces de lograr rendimientos constantes y significativos en sus fondos de dotación. Usando lo que aprendió del libro, Swanson construyó un sistema similar que intentar replicar cómo esas escuelas están negociando. El concepto de sistema de Swansons es muy simple. Él está llevando una cesta de 5 o 10 ETFs que representan una amplia muestra representativa del mercado y la inversión en los que con mayor fuerza relativa. Formó un algoritmo simple para calcular la fuerza relativa de cada ETF y luego invierte en los tres primeros ETFs. A continuación, calcula la fuerza relativa y ajusta la cartera de cada mes. También utiliza la media móvil simple de 100 días (SMA) como filtro tendencia para asegurarse de que siempre es el comercio con la tendencia. El primer paso del sistema es para clasificar cada uno de los ETF en términos de fuerza relativa. Swanson hace esto mediante el cálculo del retorno de 20 días y el regreso de tres meses. Esto le da a ambas perspectivas más cortos y largo plazo en cada uno de los ETFs. Luego pesos cada uno de los rendimientos como la mitad de la clasificación general. Aquí está lo que su fórmula es así: Clasificación general = (20 Day Return * 0,5) + (3 Mes Retorno * 0.5) Cada mes, Swanson realiza este cálculo en cada uno de los ETFs sus operaciones del sistema y luego excluye cualquier ETFs que están negociando por debajo de su 100 días SMA. A continuación, ajusta sus posiciones mediante la venta de cualquier participación que no clasifica en las tres primeras posiciones. A continuación, establece una posición en cada una de las tres principales ETFs, a condición de que no tiene ya una posición en ellos. Cada posición representa un tercio del capital de la cuenta. Swanson propone dos versiones diferentes de este sistema. Su sistema de Ivy Cinco comercializa los siguientes ETFs: Mercado BND Vanguard Total de Bond DBC Powershares Commodity Index DB VEU Vanguard FTSE All-World ex-EEUU VNQ Vanguard MSCI EE. UU. REIT VTI Vanguard MSCI Total US del Mercado de Valores También propuso una versión más grande de este sistema que negocia estos diez ETFs: Mercado BND Vanguard Total de Bond DBC PowerShares DB Commodity Index GSG iShares SP Commodity-indexado Confianza RWX SPDR DJ International Real Estate CONSEJOS TIP iShares Barclays VB Vanguard MSCI US Small Cap VEU Vanguard FTSE All World ex-EEUU VNQ Vanguard MSCI EE. UU. REIT VTI Vanguard MSCI Total US del Mercado de Valores VWO Vanguard MSCI Emerging Markets Resultados backtesting Swanson fue capaz de backtest ambos sistemas desde mediados de 2003 hasta finales de 2010. Durante ese tiempo, las dos versiones superaron el SP 500 por una cantidad sustancial con detracciones inferiores. Ser capaz de diversificarse más allá de la renta variable y hasta quedarse completamente fuera del mercado, a veces daban estos sistemas una gran ventaja cuando el SP 500 se estrelló en 2008. En el transcurso del período de backtesting, la versión de cinco ETF del sistema promedió un rendimiento anual del 11,8% en comparación con sólo el 7% para el SP 500. El sistema había una reducción máxima de 21.3% comparado con 55.2% en el SP 500. también tenía un ratio de Sharpe de 0,72 en comparación con 0,29 en el SP 500. Como se puede ver, los Cinco Sistema Ivy superado de lejos la de comprar y mantener el enfoque con menos de la mitad de la reducción. Desde que tenía más opciones para la diversificación, los Diez Sistema Ivy realizado aún mejor durante el mismo período de tiempo. Es un promedio de una rentabilidad anual del 14,7%, tenía una reducción máxima de -28,7% y un Ratio de Sharpe de 0,82. Mientras que el retiro era un poco más alto que el Sistema Cinco Ivy, era todavía muy inferior a la SP 500, y el retorno en general fue mejor que los Cinco Sistema Ivy. Análisis del sistema Los rendimientos producidos por los sistemas Ivy no son tan espectaculares como las Declaraciones Best10 eran, pero yo diría que los Sistemas de Ivy son mucho más aplicable a un comerciante a tiempo parcial. Los sistemas también implican un universo mucho más pequeño, los cálculos más sencillos, y significativamente menos exposición al riesgo. Estos sistemas son fáciles de entender, parecen ser rentable, y sería bastante sencillo de implementar. Cualquier persona con una educación de matemáticas de la escuela secundaria podría realizar los cálculos necesarios y el proceso podría ser hecho aún más fácil con una simple hoja de cálculo Excel. Mi única reserva con estos sistemas es la exposición al riesgo inconveniente que existiría en caso de caída del mercado de Cisne Negro. Si el fondo fuera a caer de repente de un mercado, yo no quiero que los sistemas que esperar hasta finales de mes para recalibrar y vaya a una posición de caja. Esto podría remediarse estableciendo ventanillas pérdidas en el filtro SMA 100 días para todas las posiciones abiertas. Cálculos de Ranking Ejemplo Con el fin de demostrar la forma de calcular el ranking mensuales, yo buildta simple hoja de cálculo Excel y miré los datos de precios para cada uno de los 10 ETFs. Yo de entrada el precio actual, el precio de hace 20 días hábiles, y el precio de hace 3 meses. También tomé un rápido vistazo a la gráfica de cada ETF para ver si era por encima o por debajo de la línea de SMA 100 días. Puse una Y en la hoja de cálculo para cada ETF que estaba por encima de la línea y una N para cada ETF que estaba por debajo de la línea. El resto era simple matemáticas para calcular los rendimientos. Ahora que tengo la hoja de cálculo Ivy construido, las matemáticas se hace automáticamente de aquí en adelante. Resultados backtesting de una cartera con 10 ETFs Los tres primeros ETFs en la clasificación general son GSG, DBC, y VB. Por lo tanto, si estábamos empezando o revisar una cartera de Ivy Ten este fin de semana, sería colocar una tercera parte de su patrimonio en cada uno de esos tres ETFs. Entonces tendríamos repetir el mismo proceso el próximo mes. MT4 Notificaciones Push Muchos comerciantes repetidamente piden alertas SMS en sus teléfonos. Esa solución se ha quedado desfasado con la liberación MetaQuotes de construcción 445, que introduce notificaciones push MT4. MT4 Notificaciones Push Alertas SMS son un dolor de cabeza para establecer en MT4. La gran cosa acerca de las notificaciones push es que se ven exactamente como un mensaje SMS y requieren muy poco esfuerzo. La única diferencia es que las notificaciones push MT4 aparecen con el logotipo de MetaTrader. Estas alertas sólo aparecen si modifica el código fuente de su advior experto o indicador personalizado. Es tan simple como la programación puede conseguir posiblemente. Por todas partes en el código donde aparece el aviso de palabra o SendEmail, añadir una nueva línea con SendNotification (). Más detalles sobre las notificaciones push están disponibles en la documentación MQL4. Una imagen de una alerta de prueba enviado a mi teléfono Android Los pasos para configurar las notificaciones push son sencillo. Comience por obtener el ID de MetaQuotes. MT4 Abrir en tu Android o iPhone. Cuando se carga la aplicación, acceder al botón de configuración. Lo hice en mi LG Optimus V haciendo clic en el botón más a la izquierda. El teléfono más probable es que tenga ese botón en otra ubicación. Una vez le configuraciones abiertas, desplácese hacia abajo hasta encontrar el ID de MetaQuotes. Anote este número y guárdelo en otra ubicación. El artículo cubierto en rojo muestra el MetaQuotes ID. Usted necesitará este número para permitir notificaciones push a tu Android o iPhone Abrir MetaTrader 4 en su escritorio o VPS. Ir a Herramientas. a continuación, seleccione Opciones. En la parte superior de la pantalla en MetaTrader 4, haga clic en la palabra en Herramientas y luego en Opciones. Una nueva ventana aparece. Selecciona la pestaña Notificaciones etiquetado. Ponga una marca de verificación junto a la palabra Activar Notificaciones. Escriba el ID de MetaQuotes que guardó en el primer paso. La ficha notificaciones MT4 en el escritorio establece la capacidad de notificaciones push a tu teléfono. Ponga una marca junto a Activar y asegúrese de que escribir el ID MetaQuotes que coincida con su teléfono. Ahora que usted está terminado, asegúrese de que funciona pulsando el botón de prueba. Usted debe recibir un mensaje en su teléfono dentro de 5-10 segundos. El plazo de entrega real del mensaje depende totalmente de su zona de recepción y el vehículo. Notificaciones tardías Alertas en la versión de escritorio de MetaTader son instantáneos. Correo electrónico, SMS y notificaciones push MT4 pueden tomar mucho más tiempo. El mejor de los casos es de 1 segundo. Somtimes, puede ser que tome una red de 20-30 segundos para recibir la alerta. Las notificaciones son fantásticos para tareas generales como el seguimiento de un experto asesores operaciones abiertas. Si necesita colocar operaciones en cuestión de segundos de haber recibido una alerta, esta configuración no es para ti. La latencia entre el envío y la recepción de un mensaje es demasiado grande. Asesor de Expertos de MetaTrader 27 de febrero 2013 y harr; 65 comentarios Libre MetaTrader VPS Amazon Web Services (AWS) ha estado en nuestro radar friki por un largo tiempo. Su hasta hace poco que he encontrado el tiempo y una razón para molestar a dar una vuelta. AWS ofrece 750 horas de uso mensual gratuita en su sistema de niveles más bajos. Puede ejecutar un VPS MetaTrader libre sin necesidad de gastar $ 30-40 por mes. La mayor desventaja de utilizar AWS es el número de pasos implicados. Tengo una plantilla de 4 programadores a tiempo completo, sin embargo, todavía nos llevó bastante tiempo para encontrar la manera de configurar todo correctamente. Por suerte para usted, los siguientes pasos le ahorrará todos los problemas. Inscríbete un VPS MetaTrader gratuita Haga clic en el círculo en la parte superior derecha. Después de hacer clic en él, haga clic en Forma de pago de la izquierda, que se destacó en el otro círculo rojo Haga clic en Mi Cuenta / Consola, que es el mismo lugar en el que hizo clic para completar el paso 2.Click en EC2, servidores virtuales en la nube. Asesor de Expertos de MetaTrader 25 de abril 2013 y harr; 7 comentarios Estocástico estrategia comercial Oscilador El oscilador estocástico puede ser indicador muy útil para determinar un impulso mercados. Una de las estrategias para beneficiarse del poder de este indicador es sincronizarlo con un promedio móvil simple de 200 unidad (SMA). Esto asegura que sólo está tomando las señales que van en la misma dirección que la tendencia general de un mercado determinado. Este sistema combina el oscilador estocástico y 200 unidad de SMA y produce señales cuando ambos están de acuerdo. El sistema va mucho después de un cruce estocástico alcista siempre y cuando el mercado está operando por encima de su media móvil de 200. Va corta después de un cruce bajista, siempre y cuando el mercado está operando por debajo de su media móvil de 200. El sistema sale una posición después de que el oscilador estocástico cruza en la dirección opuesta de la posición. Reglas de Negociación Slow Stoch cruza hacia abajo Salga de largo cuando: Slow Stoch cruza hacia abajo Corta la salida cuando: Slow Stoch cruza hasta Análisis de Estrategia La fuerza de este sistema es que siempre comercia en la misma dirección que la tendencia a largo plazo. Esto significa que nunca se está luchando contra la corriente. El sistema también funciona muy bien en los puntos de entrada de temporización y debe tener un fuerte porcentaje de posiciones exitosas. La debilidad de este sistema es que es probable que salir de una posición demasiado pronto. En lugar de continuar a montar una tendencia determinada, este sistema es más probable que saltar dentro y fuera de la tendencia de un número de veces. Si bien la mayoría de estas operaciones siguen siendo ganadores, este comercio hiperactiva hará que el deslizamiento y honorarios a comer lejos en los beneficios. El ETF para el sector financiero, XLF, muestra una señal de compra estocástico Como se puede ver en este gráfico del XLF, el oscilador estocástico dio una señal de compra al final de noviembre, cuando la línea de% K cruza por encima de la línea% D mientras la acción se cotizaba por encima de la SMA de 200 días. Este fue un excelente lugar para comprar el XLF, sin embargo, el oscilador estocástico dio una señal de venta unas semanas más tarde, que fue seguida por muchas señales más bruscos. Si bien la mayoría de estas señales eran correctos en el corto plazo, dependiendo de su enfoque, que podría haber sido mejor para mantener a través de todos ellos. Ideas para el Mejoramiento Desde la debilidad con este sistema se encuentra en las salidas, tal vez utilizando un indicador diferente para las salidas podrían mejorar su rendimiento. Discutí recientemente utilizando Average True Range (ATR) para establecer paradas iniciales. Esta sería una buena manera de dejar que el comercio siga su curso, en lugar de saltar dentro y fuera repetidamente. Otra idea para mejorar este sistema sería el uso de una versión más largo plazo del oscilador estocástico. Al utilizar el estocástico completo, puede ajustar el período de tiempo y suavizar las dos líneas. Esto reduciría el número de señales, sin embargo, también sería reducir el número de señales de entrada. También podría ser beneficioso para limitar las señales estocásticas sólo contar las señales de compra cuando se encuentran en el rango de sobreventa y sólo contar las señales de venta cuando se encuentran en el rango de sobrecompra. Esto reduciría drásticamente el número de señales producidas. Tendría que hacer para determinar su viabilidad Amplia backtesting. Sobre el oscilador estocástico El oscilador estocástico es un indicador de momento desarrollada a finales de 1950 por George Lane. El indicador es una representación de la cotización de cierre de un mercado en comparación con los que comercializa rango de precios durante un período determinado de tiempo. El concepto es que los mercados se cierran cerca de máximos históricos durante las tendencias alcistas y cerca de mínimos durante las tendencias bajistas. El indicador de traza dos líneas, que representan ambos percentiles de la gama durante un período de tiempo reciente. La línea% K es el percentil de ese día pariente cercano a la gama del período de tiempo. La línea% D es una media móvil exponencial 3 período de% K. Dado que tanto% K y% D representan porcentajes, ambos tienen un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 100. Un valor de 50 es el punto medio, mientras que un valor superior a 80 se considera de sobrecompra, y un valor por debajo de 20 se considera undersold. Es importante recordar que las condiciones de sobrecompra y sobreventa no indican necesariamente un cambio de tendencia. Durante las tendencias alcistas fuertes, los mercados pueden permanecer overbought durante un período prolongado de tiempo. Lo contrario es cierto para las tendencias bajistas fuertes. El oscilador estocástico da una señal cuando la línea de% K cruza la línea% D. ¿Cómo podemos mejorar esta estrategia? Déjame saber sus ideas en la sección de comentarios. Asesor de Expertos de MetaTrader 19 de enero 2014 y harr; 1 comentario Data Mining una Estrategia Majors Forex Debido a las características únicas de los diferentes pares de divisas, muchas estrategias de Forex cuantitativa se diseñan con un par de divisas específico en mente. Si bien esto puede producir muchas estrategias comerciales rentables, también hay ventajas para el desarrollo de estrategias que pueden ser comercializados a través de múltiples pares de divisas. Esto introduce un elemento de diversificación que puede proporcionar un nivel adicional de protección a la baja. Daniel Fernández ha publicado recientemente un sistema que se ha diseñado para operar en cada uno de los cuatro majors Forex. Su objetivo era encontrar un sistema que se habría producido un historial de 20 años de comercio rentable en EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY y USD / CHF. Daniel utiliza un enfoque de minería de datos para desarrollar una estrategia de negociación de los cuatro majors Forex. Para construir su sistema, Daniel utilizó su software de minería de datos para definir las señales de entrada y salida que se habría producido una estrategia comercial rentable en cada uno de los cuatro pares de divisas en los últimos 20 años. Lo que le ocurre es una combinación de tres reglas basadas en los precios que forman la base de su estrategia de Forex Majors. Daniels Estrategia Majors Forex Estrategia Daniels Forex Majors es muy simple ya que siempre tiene una posición, ya sea larga o corta, en cada uno de los cuatro pares de divisas que se mantenga cotizando. Basa la totalidad de sus operaciones en gráficos diarios. La estrategia pasa de largo cuando se cumplen las tres condiciones siguientes: Cerrar [9] & gt; Cerrar [10] Abrir [158] & gt; Baja [130] Cerrar [156] & gt; Cerrar [173] La estrategia va corta cuando se cumplen las tres condiciones siguientes: Cerrar [9] & lt; Cerrar [10] Abrir [158] & lt; Baja [130] Cerrar [156] & lt; Cerrar [173] Como puede ver, la estrategia es básicamente una tendencia optimizado siguiente estrategia. Esto tiene sentido, porque Daniel afirma al comienzo de su artículo que las estrategias de tendencia a largo plazo siguientes son generalmente las mejores estrategias para el comercio de múltiples mercados. Una regla adicional que la estrategia Daniels hace uso de es un stop-loss a base de ATR. El stop-loss fijo se fija en el 180% del ATR 20 días. Si se activa el stop-loss, la estrategia sigue siendo fuera del mercado hasta que se genera una señal en la dirección opuesta. Las pruebas indican que volver a entrar en una señal en la misma dirección rendimiento afectado negativamente. Rendimiento Backtesting El backtesting resulta que Daniel incluido en su cargo muestran que la estrategia era bastante rentable. Se produjo una relación de ganar del 45%, un factor de ganancia de 1,38, y una recompensa a razón de riesgo de 1.68. Daniels mayor preocupación acerca de la estrategia era que el período de giro máxima representó un tiempo muy largo. De acuerdo a los números de Daniels, la rentabilidad anual media fue de 9,67%. Esta consistió en 16 años rentables, 4 años de perder, y un año en el que básicamente se rompió incluso. El mejor año fue un retorno de 37,76%, y el peor año fue una pérdida de 20,2%. Daniel señala que este sistema no representaría una buena estrategia independiente debido a sus rendimientos relativos a la disposición del crédito máximo. Sin embargo, sugiere que podría tratarse de una pieza interesante de una estrategia multi-sistema más grande. Asesor de Expertos de MetaTrader 06 de mayo 2014 y harr; 2 comentarios Fractales en Forex Trading Fractales indican la resistencia natural y los niveles de soporte, lo que ayuda a identificar buenos puntos de entrada y localizar puntos de stop-loss. Lo más importante, fractales ayudan a identificar tendencias y rangos. Fractales se pueden utilizar de manera efectiva en el mercado de Forex, sobre todo con el poder de un sistema de comercio mecánica. Centrándose en el EUR / USD y GBP pares / USD moneda da los mejores resultados. Un fractal es un modelo natural repetitivo Un fractal es una forma geométrica o un conjunto de patrones matemáticos auto-similares que se encuentran en la naturaleza. Cuando roto en pedazos más pequeños, formas fractales presentan la misma forma o características del objeto más grande. En la naturaleza, formas fractales y los patrones se pueden observar en las cosas como el brócoli y muchos otros tipos de plantas, donde los floretes pequeños todavía tienen la misma forma general como el más grande "cabeza" de brócoli. Del mismo modo, muchas formas minerales y cristales exhiben patrones similares en ambas escalas grandes y pequeñas. Los movimientos de precios en los mercados a menudo se piensa que es aleatoria y caótica. Sin embargo, al igual que con otras formas aparentemente aleatorias que se encuentran en la naturaleza, patrones fractales se pueden observar en los gráficos de precios de pares de divisas y otros activos. Movimientos de los precios de la divisa muestran ciertos patrones fractales repetitivas que pueden ser objeto de comercio rentable. Fractales utilizados en el comercio de divisas pueden mostrar la misma forma a todas las escalas de tamaño, o pueden mostrar casi la misma forma en diferentes escalas. En pocas palabras, en el mercado de Forex un fractal es un modelo detallado, auto-similar que se repite, a menudo muchas veces. Es importante señalar que estos patrones fractales no son las figuras regulares, geométricamente cuadrados que se encuentran en las estructuras hechas por el hombre; no tienen lados incluso con factores enteros. La característica distintiva de los fractales en el comercio de divisas y en otros lugares es su escala natural orgánico cuando se contrasta con figuras geométricas comunes. Por ejemplo, la duplicación de la longitud de un lado de una plaza geométrica ordinaria escalará el área de esa cifra por cuatro, ya que la plaza tiene 2 lados, y 2 2 es igual a cuatro. O bien, cuando se duplica el radio de una esfera geométrica, el volumen escalas a ocho, debido a que la esfera tiene tres dimensiones, y 2 3 = 8. En contraste, cuando se duplican las longitudes de una dimensión de un fractal, del espacio contenido dentro de ese fractal escala hasta por un número que no es un número entero. Dejando a un lado la descripción matemática y técnica de los fractales - En esencia, los uso en el comercio de divisas para que mi sistema de comercio mecánica puede descomponer grandes movimientos de precios "desordenados" en vistas muy simples y altamente predecibles de las tendencias y los retrocesos. Una vez que estas tendencias son visibles, es fácil para mi sistema de comercio automatizado para tomar ventaja de ellos. En particular, he encontrado que las señales fractales en base a promedios móviles suavizadas (SMMAs) son muy valiosos para negociar cuando los utilizo junto con indicadores de impulso. ¿Cómo ayudan los fractales con el mercado de Forex? Fractales pronostican retrocesos en las tendencias actuales. Cuando se ve como un conjunto de barras de precios en un gráfico, el patrón más básico fractal contiene cinco bares o candelabros con estas características: 1. Cuando la barra más baja se coloca en la mitad de un patrón, y dos barras que tienen mínimos sucesivamente más altos se encuentran en cada lado de la misma, esto señala el cambio de una tendencia a la baja a una tendencia al alza; 2. Cuando la barra más alta se coloca en la mitad de un patrón, y dos barras que tienen máximos sucesivamente inferiores se encuentran a cada lado de la misma, esto señala el cambio de una tendencia al alza a una tendencia a la baja; Dicho de otra manera, cuando el patrón de divisas fractal muestra la más alta de alta en el centro, y hay 2 máximos más bajos situados a cada lado, se señala un punto de inflexión bajista. Y, cuando el patrón tiene la baja más bajo en el centro, y hay 2 puntos bajos más altos situados a cada lado, se señala un punto de inflexión alcista. Fractales están quedando indicadores, por lo que un sistema de comercio mecánica no pueden actuar sobre ellos hasta que son un par de bares en la reversión. Aún así, ya que la mayoría de los retrocesos significativos duran varios bares, la tendencia general continúa el tiempo suficiente para que yo cambiaría. Fractales funcionan mejor para el comercio de divisas cuando se utiliza junto con un indicador de momento. Junto con indicadores fractales, también utilizo un oscilador como el indicador CCI para facilitar entrar en una posición de compraventa de divisas tan pronto y de manera segura como pueda. sin comentarios 2 comentarios sin comentarios sin comentarios Etcétera. OK. sin comentarios Cerrar & gt; 2 comentarios 2 comentarios 2 comentarios Gestión de riesgos sin comentarios